PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARS.TO с CYBR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARS.TO с CYBR.TO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CARS.TO (Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units) and CYBR.TO (Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units) are both exchange-traded funds - CARS.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Future Cars Index Canadian Dollar Hedged, while CYBR.TO is a Cybersecurity fund tracking the Solactive Global Cyber Security Index Canadian Dollar Hedged. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARS.TO returned -10.45%/yr vs 8.48%/yr for CYBR.TO. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CARS.TO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for CYBR.TO.

Доходность

Сравнение доходности CARS.TO и CYBR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) и Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARS.TO показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у CYBR.TO с доходностью 40.49%.

CARS.TO

1 день
-0.82%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
7.53%
С начала года
7.99%
1 год
24.44%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—
Всё время*
4.49%

CYBR.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
48.32%
С начала года
40.49%
1 год
32.22%
3 года*
25.35%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CARS.TO

Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units
CA$106.34KCA$74.04KCA$57.46K

CYBR.TO

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units
CA$219.58KCA$206.87KCA$255.51K

Сравнение доходности по годам CARS.TO и CYBR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARS.TO
Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units		7.99%25.71%-11.53%-5.42%-49.72%4.23%97.73%52.28%-20.38%3.35%
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		40.49%2.14%13.45%44.51%-37.17%5.65%66.41%24.43%7.17%6.55%

Correlation

The correlation between CARS.TO and CYBR.TO is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.48

The correlation between CARS.TO and CYBR.TO shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARS.TO и CYBR.TO

Секторы
CARS.TO
CYBR.TO

Технологии

48.0%
87.4%

Потребительский циклический сектор

34.6%

-

Промышленность

11.7%
2.2%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

CARS.TO
48.0%
CYBR.TO
87.4%

Потребительский циклический сектор

CARS.TO
34.6%
CYBR.TO

-

Промышленность

CARS.TO
11.7%
CYBR.TO
2.2%

Коммунальные услуги

CARS.TO
5.7%
CYBR.TO

-

Сырьевые материалы

CARS.TO

-

CYBR.TO

-

Коммуникационные услуги

CARS.TO

-

CYBR.TO
10.0%

Потребительский защитный сектор

CARS.TO

-

CYBR.TO

-

Энергетика

CARS.TO

-

CYBR.TO

-

Финансовые услуги

CARS.TO

-

CYBR.TO

-

Здравоохранение

CARS.TO

-

CYBR.TO

-

Недвижимость

CARS.TO

-

CYBR.TO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units

Часто сравнивают с CARS.TO:
CARS.TO с BATTCARS.TO с LEAD.TOCARS.TO с EARN.TOCARS.TO с EDGE.TOCARS.TO с MTRX.TOCARS.TO с CALL.TOCARS.TO с LIFE.TO
Часто сравнивают с CYBR.TO:
CYBR.TO с CIBRCYBR.TO с VOOCYBR.TO с SHLDCYBR.TO с VFV.TOCYBR.TO с VGTCYBR.TO с WCBRCYBR.TO с QQC.TO

Доходность на риск

CARS.TO vs. CYBR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CARS.TO
Ранг доходности на риск CARS.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARS.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARS.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARS.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARS.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARS.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CYBR.TO
Ранг доходности на риск CYBR.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBR.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARS.TO c CYBR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) и Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARS.TOCYBR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.06

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.58

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.15

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

2.42

-0.55

CARS.TO vs. CYBR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARS.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CYBR.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARS.TO и CYBR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARS.TO и CYBR.TO

Максимальная просадка CARS.TO за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки CYBR.TO в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARS.TO и CYBR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARS.TOCYBR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-44.40%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.50%

-28.10%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.28%

-28.10%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.61%

-44.40%

-29.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.87%

-0.77%

-52.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.15%

-12.66%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

13.35%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CARS.TO и CYBR.TO

Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CARS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARS.TOCYBR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

10.52%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.10%

26.07%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.00%

30.55%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

28.06%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

26.71%

+7.64%

Сравнение комиссий CARS.TO и CYBR.TO

CARS.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CYBR.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARS.TO и CYBR.TO

Дивидендная доходность CARS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CYBR.TO в 0.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARS.TO
Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units		0.97%0.85%1.35%1.01%0.95%0.44%0.27%0.53%1.79%0.45%
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		0.17%0.23%0.24%0.27%0.39%0.22%0.13%0.21%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARS.TO and CYBR.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CARS.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CARS.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for CYBR.TO.

CARS.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CYBR.TO is Cybersecurity. CARS.TO tracks Solactive Future Cars Index Canadian Dollar Hedged, while CYBR.TO tracks Solactive Global Cyber Security Index Canadian Dollar Hedged. Their fees differ too: 0.56% for CARS.TO and 0.60% for CYBR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARS.TO и CYBR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор