PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARS.TO с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARS.TO с BATT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CARS.TO (Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - CARS.TO is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Future Cars Index Canadian Dollar Hedged, while BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify. CARS.TO is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, CARS.TO returned -10.45%/yr vs 1.25%/yr for BATT. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CARS.TO charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности CARS.TO и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARS.TO торгуется в CAD, в то время как BATT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARS.TO показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 13.20%.

CARS.TO

1 день
-0.82%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
7.53%
С начала года
7.99%
1 год
24.44%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—
Всё время*
4.49%

BATT

1 день
1.88%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
3.12%
С начала года
13.20%
1 год
58.09%
3 года*
9.04%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
Всё время*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BATT

Amplify Lithium & Battery Technology ETF
CA$958.29KCA$1.10MCA$1.73M

CARS.TO

Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units
CA$106.34KCA$74.04KCA$57.46K

Сравнение доходности по годам CARS.TO и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CARS.TO
Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units		7.99%25.71%-11.53%-5.42%-49.72%4.23%97.73%52.28%-22.61%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		13.20%52.41%-6.64%-9.26%-27.96%16.46%41.01%-6.42%-39.22%

Correlation

The correlation between CARS.TO and BATT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.64

The correlation between CARS.TO and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARS.TO и BATT

Секторы
CARS.TO
BATT

Технологии

48.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

34.6%
20.6%

Промышленность

11.7%
17.7%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

-

57.4%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CARS.TO
48.0%
BATT
3.1%

Потребительский циклический сектор

CARS.TO
34.6%
BATT
20.6%

Промышленность

CARS.TO
11.7%
BATT
17.7%

Коммунальные услуги

CARS.TO
5.7%
BATT

-

Сырьевые материалы

CARS.TO

-

BATT
57.4%

Коммуникационные услуги

CARS.TO

-

BATT
0.0%

Потребительский защитный сектор

CARS.TO

-

BATT

-

Энергетика

CARS.TO

-

BATT

-

Финансовые услуги

CARS.TO

-

BATT
0.2%

Здравоохранение

CARS.TO

-

BATT

-

Недвижимость

CARS.TO

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с CARS.TO:
CARS.TO с LEAD.TOCARS.TO с EARN.TOCARS.TO с EDGE.TOCARS.TO с MTRX.TOCARS.TO с CYBR.TOCARS.TO с CALL.TOCARS.TO с LIFE.TO
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с ILITBATT с CARSBATT с IVW

Доходность на риск

CARS.TO vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CARS.TO
Ранг доходности на риск CARS.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARS.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARS.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARS.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARS.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARS.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARS.TO c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARS.TOBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.73

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.22

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.75

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

7.84

-5.97

CARS.TO vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARS.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARS.TO и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARS.TO и BATT

Максимальная просадка CARS.TO за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки BATT в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARS.TO и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARS.TOBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-65.79%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.50%

-21.21%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.28%

-41.20%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.61%

-56.52%

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.87%

-13.37%

-39.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.15%

-31.36%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

7.43%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CARS.TO и BATT

Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units (CARS.TO) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что CARS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARS.TOBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

9.96%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.10%

27.16%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.00%

33.68%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

30.36%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

31.05%

+3.30%

Сравнение комиссий CARS.TO и BATT

CARS.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARS.TO и BATT

Дивидендная доходность CARS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BATT в 1.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.68%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%
CARS.TO
Evolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged Units		0.97%0.85%1.35%1.01%0.95%0.44%0.27%0.53%1.79%0.45%

Часто задаваемые вопросы

CARS.TO and BATT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CARS.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CARS.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

CARS.TO is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BATT is Lithium & Battery Metals. They also come from different issuers: Evolve and Amplify. Their fees differ too: 0.56% for CARS.TO and 0.59% for BATT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARS.TO и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор