PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARK с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARK с HLAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CARK (Castleark Large Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CARK is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, CARK returned 17.50% vs 38.40% for HLAL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CARK charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности CARK и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castleark Large Growth ETF (CARK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 13.85%.

CARK

1 день
-3.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.88%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-3.58%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.56%
1 год
38.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARK и HLAL

2026 (YTD)202520242023
CARK
Castleark Large Growth ETF		4.65%10.84%26.49%3.57%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.85%18.30%16.70%3.48%

Correlation

The correlation between CARK and HLAL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between CARK and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARK и HLAL

Секторы
CARK
HLAL

Технологии

55.1%
50.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.6%

Финансовые услуги

8.5%
0.0%

Здравоохранение

6.5%
10.5%

Промышленность

5.5%
4.6%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

CARK
55.1%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

CARK
15.8%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

CARK
8.7%
HLAL
5.6%

Финансовые услуги

CARK
8.5%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

CARK
6.5%
HLAL
10.5%

Промышленность

CARK
5.5%
HLAL
4.6%

Сырьевые материалы

CARK

-

HLAL
2.5%

Потребительский защитный сектор

CARK

-

HLAL
2.9%

Энергетика

CARK

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

CARK

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

CARK

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castleark Large Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с CARK:
CARK с NACPCARK с BBUSCARK с DLNCARK с QLCCARK с AVUSCARK с DARPCARK с MEME
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

CARK vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARK
Ранг доходности на риск CARK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARK c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARKHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.82

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.81

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.78

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

17.34

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARK vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARK на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARK и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARKHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.82

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CARK и HLAL

Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARKHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.22%

-33.57%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-10.20%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.17%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.00%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.22%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CARK и HLAL

Castleark Large Growth ETF (CARK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 5.23% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARKHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.18%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

10.66%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

13.71%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

17.66%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

20.25%

+0.55%

Сравнение комиссий CARK и HLAL

CARK берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARK и HLAL

Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CARK
Castleark Large Growth ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CARK and HLAL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARK has higher volatility (5.23%) compared to HLAL (5.18%). In terms of maximum drawdown, CARK dropped -25.22% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 38.40% vs 17.50% for CARK. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 38.40% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for CARK.

HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.01% for CARK.

They also come from different issuers: CastleArk and Wahed. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARK и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор