Сравнение CARK с GQGU
CARK (Castleark Large Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. CARK charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности CARK и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.84%.
CARK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARK и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 4.65% | 6.94% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.84% | -1.14% |
Correlation
The correlation between CARK and GQGU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARK vs. GQGU — Ранг доходности на риск
CARK
GQGU
Сравнение CARK c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARK | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.62 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CARK и GQGU
Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.22% | -6.65% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -4.44% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -2.55% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARK и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 10.11% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 10.11% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 10.11% | +10.69% |
Сравнение комиссий CARK и GQGU
CARK берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARK и GQGU
Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GQGU в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.95% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARK and GQGU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for CARK.
GQGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.01% for CARK.
They also come from different issuers: CastleArk and GQG Partners. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для CARK и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор