PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAREX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAREX (Domini Sustainable Solutions Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CAREX returned 5.05%/yr vs 10.98%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAREX charges 1.40%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности CAREX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью 13.72%.

CAREX

1 день
-0.65%
1 месяц
6.44%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.73%
1 год
32.98%
3 года*
17.82%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAREX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		19.65%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%52.41%

Correlation

The correlation between CAREX and UCEQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.83

The correlation between CAREX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с CAEIXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

CAREX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.52

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.48

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.45

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

15.48

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.52

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.69

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CAREX и UCEQX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-35.33%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.96%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-15.64%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-25.24%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.68%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-4.87%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и UCEQX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.72%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.72%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

12.27%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

15.27%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

16.50%

+4.56%

Сравнение комиссий CAREX и UCEQX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и UCEQX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CAREX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAREX has higher volatility (5.52%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, CAREX dropped -43.11% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAREX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор