Сравнение CAPU.L с DGRA.L
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) and DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRA.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPU.L returned 9.85%/yr vs 12.90%/yr for DGRA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAPU.L charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for DGRA.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPU.L и DGRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPU.L торгуется в GBp, в то время как DGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPU.L показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DGRA.L с доходностью 7.16%.
CAPU.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 14.30%
DGRA.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPU.L и DGRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.18% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 26.06% | 1.32% | 9.38% |
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 7.16% | 5.03% | 20.29% | 12.77% | 2.58% | 26.46% | 9.27% | 23.93% | -1.02% | 15.94% |
Correlation
The correlation between CAPU.L and DGRA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CAPU.L and DGRA.L has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPU.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск
CAPU.L
DGRA.L
Сравнение CAPU.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPU.L | DGRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.76 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 12.08 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPU.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.85 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.93 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CAPU.L и DGRA.L
Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и DGRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPU.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -23.29% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -5.57% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -18.00% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -18.00% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | 0.00% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.98% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.74% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPU.L и DGRA.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPU.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.18% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 8.41% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 11.31% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 14.01% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.54% | +0.06% |
Сравнение комиссий CAPU.L и DGRA.L
CAPU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPU.L и DGRA.L
Ни CAPU.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAPU.L and DGRA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRA.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRA.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Natixis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for CAPU.L and 0.33% for DGRA.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPU.L и DGRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор