PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPTX с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPTX с UPAAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAPTX charges 1.98%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.

Доходность

Сравнение доходности CAPTX и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAPTX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.21%
С начала года
16.00%
6 месяцев
14.16%
1 год
29.19%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

UPAAX

1 день
-0.82%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPTX и UPAAX

2026 (YTD)
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.07%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-5.73%

Correlation

The correlation between CAPTX and UPAAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с ABRZXCAPTX с MOJOXCAPTX с GPIFXCAPTX с ASTIXCAPTX с GIPIXCAPTX с TTIFXCAPTX с ABRYX
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с QDSNXUPAAX с SIRIXUPAAX с CRDBX

Доходность на риск

CAPTX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPTX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPTXUPAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

—

—

CAPTX vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPTX и UPAAX

Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и UPAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPTXUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-10.95%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-9.24%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-5.43%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAPTX и UPAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPTXUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

34.91%

-23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

34.91%

-24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

34.91%

-23.15%

Сравнение комиссий CAPTX и UPAAX

CAPTX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPTX и UPAAX

Ни CAPTX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPTX and UPAAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPTX и UPAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор