Сравнение CAPTX с UPAAX
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPTX charges 1.98%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CAPTX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAPTX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPTX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | -1.73% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between CAPTX and UPAAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPTX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CAPTX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAPTX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPTX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPTX и UPAAX
Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPTX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -10.95% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -10.15% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.10% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPTX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPTX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 29.54% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 29.54% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 29.54% | -17.73% |
Сравнение комиссий CAPTX и UPAAX
CAPTX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPTX и UPAAX
Ни CAPTX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPTX and UPAAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAPTX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор