PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPTX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPTX с TFAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and TFAQX (TFA Quantitative Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.39%/yr vs 7.26%/yr for TFAQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CAPTX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPTX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью 7.79%.

CAPTX

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
10.10%
С начала года
13.91%
1 год
25.62%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

TFAQX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
6.29%
С начала года
7.79%
1 год
18.19%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPTX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		13.91%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%10.00%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		7.79%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%

Correlation

The correlation between CAPTX and TFAQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.75

The correlation between CAPTX and TFAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GIPIXCAPTX с MOJOXCAPTX с ASTIXCAPTX с GPIFXCAPTX с TTIFXCAPTX с ABRZXCAPTX с HFSAX
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с PAUIXTFAQX с TFAZXTFAQX с HFSAXTFAQX с TFAFXTFAQX с ABRYXTFAQX с MOJOXTFAQX с ABRZX

Доходность на риск

CAPTX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPTX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPTXTFAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.12

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.55

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.46

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

4.86

+8.66

CAPTX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPTX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа TFAQX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPTX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPTX и TFAQX

Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и TFAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPTXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-27.78%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-12.85%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-21.59%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-27.78%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.48%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.37%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.83%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPTX и TFAQX

Текущая волатильность для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) составляет 5.25%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что CAPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPTXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.21%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.06%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

16.73%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

17.72%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

17.44%

-5.63%

Сравнение комиссий CAPTX и TFAQX

И CAPTX, и TFAQX имеют комиссию равную 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPTX и TFAQX

CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		9.42%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPTX and TFAQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAQX has higher volatility (6.21%) compared to CAPTX (5.25%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs TFAQX's -27.78%.

CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPTX и TFAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор