PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPTX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPTX с ABRYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.42%/yr vs 4.47%/yr for ABRYX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CAPTX charges 1.98%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.

Доходность

Сравнение доходности CAPTX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPTX показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 19.86%.

CAPTX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.12%
1 год
30.01%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
-0.69%
1 месяц
0.40%
С начала года
19.86%
6 месяцев
20.03%
1 год
28.60%
3 года*
12.11%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPTX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		16.32%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%-3.30%14.16%-7.98%12.46%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		19.86%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Correlation

The correlation between CAPTX and ABRYX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.50

The correlation between CAPTX and ABRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GPIFXCAPTX с GIPIXCAPTX с MOJOXCAPTX с ABRZXCAPTX с ASTIXCAPTX с COTZXCAPTX с GOIIX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с TFAQXABRYX с SAPEX

Доходность на риск

CAPTX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPTX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPTXABRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.26

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
4.31

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.64

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

6.99

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

25.40

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPTX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPTX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPTX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPTXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CAPTX и ABRYX

Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и ABRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPTXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-26.63%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-4.15%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-18.09%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-19.17%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.18%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.63%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.14%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPTX и ABRYX

Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеют волатильность 3.23% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPTXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.08%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.91%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

8.91%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

12.18%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

10.90%

+0.78%

Сравнение комиссий CAPTX и ABRYX

CAPTX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPTX и ABRYX

CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		2.96%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPTX and ABRYX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPTX has higher volatility (3.23%) compared to ABRYX (3.08%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs ABRYX's -26.63%.

ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPTX и ABRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор