PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPIX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPIX с TFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPIX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		1.80%7.43%8.60%3.02%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-1.09%6.61%9.06%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, CAPIX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -1.09%.

CAPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFAIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.85%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с ARTUXCAPIX с FLYRXCAPIX с CIGEXCAPIX с HFHIXCAPIX с RCRIXCAPIX с DFRTXCAPIX с CPLIX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с LFRIXTFAIX с PREIX

Сравнение комиссий CAPIX и TFAIX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.

CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

CAPIX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPIXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.05

1.91

+6.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.85

3.39

+15.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.48

1.61

+3.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.11

2.54

+23.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

148.88

9.77

+139.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPIX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа TFAIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPIXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

1.91

+6.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.21

1.14

+2.07

Корреляция

Корреляция между CAPIX и TFAIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и TFAIX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности TFAIX в 6.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		9.47%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и TFAIX

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPIXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-19.93%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.96%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.31%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.80%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.54%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и TFAIX

Текущая волатильность для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) составляет 0.39%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPIXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.77%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.81%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.81%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

2.76%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

3.96%

-1.46%