PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPIX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPIX с TFAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) and TFAIX (T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, CAPIX returned 7.44% vs 5.65% for TFAIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CAPIX charges 1.25%/yr vs 0.63%/yr for TFAIX.

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью 1.34%.

CAPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.91%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFAIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.65%
3 года*
8.18%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPIX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		1.34%6.61%9.06%4.17%

Correlation

The correlation between CAPIX and TFAIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CPLIXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с LFRIXTFAIX с XPTFXTFAIX с DDFLXTFAIX с DFLYXTFAIX с RCRIXTFAIX с RSFYXTFAIX с FLYRX

Доходность на риск

CAPIX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPIXTFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.35

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.84
5.47

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.07

1.84

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

3.56

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.74

13.67

+25.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPIX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа TFAIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPIXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.35

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.19

+1.82

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и TFAIX

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и TFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPIXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-19.93%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.59%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.11%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.78%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.41%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и TFAIX

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPIXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.64%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.83%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

2.41%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

2.79%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

3.94%

-1.38%

Сравнение комиссий CAPIX и TFAIX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и TFAIX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности TFAIX в 6.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.96%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%

Часто задаваемые вопросы

CAPIX and TFAIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPIX has higher volatility (0.77%) compared to TFAIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, CAPIX dropped -1.96% vs TFAIX's -19.93%.

CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPIX и TFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор