PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPEX с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPEX с CII

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CAPEX (Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - CAPEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, CAPEX returned 14.78%/yr vs 14.87%/yr for CII. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPEX charges 0.45%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAPEX имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции CII немного впереди с 14.87%.

CAPEX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.84%
1 год
16.63%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.06%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.33%

CII

1 день
0.37%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.91%
С начала года
9.70%
1 год
37.11%
3 года*
21.19%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.87%
Всё время*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPEX и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		7.84%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.70%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between CAPEX and CII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.68

The correlation between CAPEX and CII shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с VTCLXCAPEX с ACIHXCAPEX с VFAIXCAPEX с ASFYXCAPEX с TILIX
Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

CAPEX vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPEXCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.24

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.97

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.20

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

11.43

-4.52

CAPEX vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и CII

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEXCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-56.43%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.67%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-21.05%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-22.32%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-40.56%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.45%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-6.16%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.26%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и CII

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 3.92%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEXCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.01%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

13.33%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.65%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.35%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.64%

-0.30%

Сравнение комиссий CAPEX и CII

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и CII

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CII в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.06%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.82%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

CAPEX and CII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (6.01%) compared to CAPEX (3.92%). In terms of maximum drawdown, CAPEX dropped -51.71% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPEX и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор