PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с PUDZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-2.93%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		9.23%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.92% соответственно.

CAPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.10%
1 год
9.31%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.67%

PUDZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.45%
1 год
18.68%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий CAPAX и PUDZX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

CAPAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.98

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.57

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.35

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

13.15

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между CAPAX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и PUDZX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.81%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.17%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и PUDZX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-21.53%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.20%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-17.98%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-21.53%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.44%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.31%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.47%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и PUDZX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.25%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.60%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

6.24%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

9.70%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

10.58%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

9.70%

-1.09%