Сравнение CAOS с HOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT).
CAOS и HOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. HOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.46% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и HOCT
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HOCT в 0.79%.
Доходность на риск
CAOS vs. HOCT — Ранг доходности на риск
CAOS
HOCT
Сравнение CAOS c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HOCT
Ни CAOS, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HOCT
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HOCT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 0.00% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.00% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.00% | +4.37% |