Сравнение CAMT с CIEN
CAMT (Camtek Ltd.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAMT in Semiconductor Equipment & Materials, CIEN in Communication Equipment. Over the past 10 years, CAMT returned 50.90%/yr vs 35.08%/yr for CIEN. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 38.79%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CIEN по среднегодовой доходности: 50.90% против 35.08% соответственно.
CAMT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 38.79%
- 1 год
- 67.06%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 50.90%
- Всё время*
- 13.13%
CIEN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.76%
- 6 месяцев
- 61.27%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 346.86%
- 3 года*
- 114.20%
- 5 лет*
- 48.37%
- 10 лет*
- 35.08%
- Всё время*
- 4.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | $80.01M | $76.18M | $87.97M |
| $793.05M | $786.12M | $1.28B |
Сравнение доходности по годам CAMT и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | 38.79% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
CIEN Ciena Corporation | 74.81% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between CAMT and CIEN is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.25 |
Over the past year, CAMT and CIEN have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$6.89B
CIEN:
$57.87B
CAMT:
$0.98
CIEN:
$3.00
CAMT:
150.70
CIEN:
136.05
CAMT:
14.51
CIEN:
10.71
CAMT:
11.13
CIEN:
20.68
CAMT:
$499.09M
CIEN:
$5.57B
CAMT:
$250.68M
CIEN:
$2.40B
CAMT:
$122.77M
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. CIEN — Ранг доходности на риск
CAMT
CIEN
Сравнение CAMT c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd. (CAMT) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 7.39 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 24.73 | -19.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMT и CIEN
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -99.51% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.80% | -47.31% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -47.31% | -15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -49.54% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -49.54% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -60.93% | +32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.54% | -86.95% | +31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 14.11% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и CIEN
Camtek Ltd. (CAMT) и Ciena Corporation (CIEN) имеют волатильность 23.99% и 23.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 23.96% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.82% | 56.28% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.14% | 71.97% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 50.20% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 45.07% | +7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и CIEN
Ни CAMT, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и CIEN
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and CIEN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (23.99%) compared to CIEN (23.96%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор