Сравнение CAMSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 1.25% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMSX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции CAMSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.77% против 10.16% соответственно.
CAMSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 7.77%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMSX и VSCIX
CAMSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
CAMSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
CAMSX
VSCIX
Сравнение CAMSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.21 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CAMSX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMSX и VSCIX
Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.47% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок CAMSX и VSCIX
Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -59.66% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.30% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -28.13% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -41.81% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -8.97% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.18% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.29% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMSX и VSCIX
Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.87% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.90% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.22% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 21.62% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.70% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 21.53% | -0.80% |