PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMSX с JESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMSX с JESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX).

CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMSX и JESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMSX и JESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%3.69%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, CAMSX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у JESIX с доходностью 0.88%.

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Small Cap Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с FSOPXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX
Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGXJESIX с AUERX

Сравнение комиссий CAMSX и JESIX

CAMSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JESIX в 0.53%.

CAMSX
Cambiar Small Cap Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

CAMSX vs. JESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMSX c JESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMSXJESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.83

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.45

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

1.42

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMSX vs. JESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMSX и JESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMSXJESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между CAMSX и JESIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMSX и JESIX

Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности JESIX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMSX и JESIX

Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки JESIX в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и JESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMSXJESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-42.25%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.25%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-32.05%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.96%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.90%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.82%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMSX и JESIX

Текущая волатильность для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) составляет 6.00%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CAMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMSXJESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.71%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

15.33%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

26.59%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

23.25%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

24.37%

-3.63%