Сравнение CAMSX с BSVSX

С начала года, CAMSX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью -11.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAMSX имеют среднегодовую доходность 7.95%, а акции BSVSX немного отстают с 7.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAMSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BSVSX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAMSX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BSVSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMSX и BSVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAMSX и BSVSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что меньше доходности BSVSX в 30.41%

Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и BSVSX.

Текущая волатильность для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) составляет 6.00%, в то время как у Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что CAMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.