PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAMSX с BSVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMSX с BSVSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) and BSVSX (Baird Equity Opportunity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CAMSX returned 9.36%/yr vs 6.95%/yr for BSVSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAMSX charges 1.10%/yr vs 1.50%/yr for BSVSX.

Доходность

Сравнение доходности CAMSX и BSVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMSX показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции CAMSX превзошли акции BSVSX по среднегодовой доходности: 9.36% против 6.95% соответственно.

CAMSX

1 день
0.47%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
12.90%
С начала года
20.24%
1 год
28.34%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.36%

BSVSX

1 день
0.20%
1 месяц
4.79%
6 месяцев
0.40%
С начала года
3.00%
1 год
5.63%
3 года*
8.76%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMSX и BSVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		20.24%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		3.00%2.55%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%

Correlation

The correlation between CAMSX and BSVSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.86

The correlation between CAMSX and BSVSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Small Cap Fund

Baird Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с SSLCXCAMSX с AASMXCAMSX с CAMIXCAMSX с ZSCCXCAMSX с CSMDXCAMSX с RYRRX
Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с SCHJBSVSX с VBRBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с AUERXBSVSX с VSCPXBSVSX с AZBIX

Доходность на риск

CAMSX vs. BSVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMSX c BSVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMSXBSVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.30

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.59

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.36

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

0.95

+8.05

CAMSX vs. BSVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMSX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BSVSX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMSX и BSVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAMSX и BSVSX

Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и BSVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMSXBSVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-42.73%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-17.49%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-26.83%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-26.83%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-42.73%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.52%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-6.84%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.69%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMSX и BSVSX

Текущая волатильность для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) составляет 3.85%, в то время как у Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что CAMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMSXBSVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.00%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

15.72%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

20.96%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

22.96%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.88%

-1.25%

Сравнение комиссий CAMSX и BSVSX

CAMSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BSVSX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMSX и BSVSX

Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности BSVSX в 13.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		13.07%13.46%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		8.82%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Часто задаваемые вопросы

CAMSX and BSVSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVSX has higher volatility (5.00%) compared to CAMSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, CAMSX dropped -58.43% vs BSVSX's -42.73%.

CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMSX и BSVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор