Сравнение CAMOX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMOX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMOX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 0.71% | 13.51% | 14.39% | 16.84% | -6.99% | 20.87% | 16.61% | 32.89% | -13.45% | 14.86% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMOX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAMOX имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции FGINX немного впереди с 12.18%.
CAMOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.76%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMOX и FGINX
CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
CAMOX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
CAMOX
FGINX
Сравнение CAMOX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMOX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.84 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.47 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.55 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.90 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMOX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.84 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CAMOX и FGINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMOX и FGINX
Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 22.37% | 22.53% | 8.98% | 9.06% | 6.05% | 7.62% | 4.01% | 9.56% | 13.12% | 13.91% | 8.21% | 13.23% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок CAMOX и FGINX
Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMOX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -54.80% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.56% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -16.21% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -37.37% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -5.46% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -9.74% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.70% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMOX и FGINX
Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMOX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.24% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.01% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.22% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.88% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.04% | +0.60% |