PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMMX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMMX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		2.21%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции CAMMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.12% против 6.79% соответственно.

CAMMX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.15%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.33%
10 лет*
9.12%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMOXCAMMX с CAMSXCAMMX с CAMIXCAMMX с GTSGXCAMMX с QCGDXCAMMX с VMCIXCAMMX с AVEMX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с FSMDXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий CAMMX и LLSCX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
CAMMX
Cambiar SMID Fund

Доходность на риск

CAMMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.20

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.39

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.32

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

0.91

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLSCX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между CAMMX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и LLSCX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.80%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMMX
Cambiar SMID Fund		33.80%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и LLSCX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMMXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-63.97%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-10.47%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-28.37%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-42.23%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-7.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.90%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.71%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и LLSCX

Cambiar SMID Fund (CAMMX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMMXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.04%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.29%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

15.42%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.01%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

24.58%

-5.79%