Сравнение CAMMX с LLSCX
CAMMX (Cambiar SMID Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CAMMX returned 10.09%/yr vs 5.63%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAMMX charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности CAMMX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMMX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции CAMMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.63% соответственно.
CAMMX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.09%
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам CAMMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 13.75% | 0.08% | -1.42% | 12.93% | -6.07% | 23.32% | 9.60% | 31.00% | -2.68% | 11.77% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.91% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between CAMMX and LLSCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between CAMMX and LLSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
CAMMX
LLSCX
Сравнение CAMMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.22 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.56 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.20 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CAMMX и LLSCX
Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -63.97% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -11.30% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -15.40% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -28.37% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -42.23% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -11.01% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.90% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.49% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMMX и LLSCX
Cambiar SMID Fund (CAMMX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.27% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.56% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 12.77% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.97% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 24.57% | -5.77% |
Сравнение комиссий CAMMX и LLSCX
CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMMX и LLSCX
Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.37%, что больше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 30.37% | 34.55% | 6.10% | 0.70% | 0.95% | 11.52% | 0.61% | 4.08% | 6.83% | 0.39% | 0.53% | 0.31% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
CAMMX and LLSCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMMX has higher volatility (4.09%) compared to LLSCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, CAMMX dropped -41.94% vs LLSCX's -63.97%.
CAMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMMX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор