Сравнение CAM с CMDT
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CAM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. CAM is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. CAM charges 0.27%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности CAM и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 1.16% |
Correlation
The correlation between CAM and CMDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CAM
CMDT
Сравнение CAM c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.32 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и CMDT
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -9.69% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.86% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.69% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 12.35% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 12.21% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 12.21% | -10.09% |
Сравнение комиссий CAM и CMDT
CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и CMDT
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and CMDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.25% for CAM.
CAM is categorized as Municipal Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and PIMCO. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для CAM и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор