Сравнение CAM с FMUN
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAM charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности CAM и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью 1.69%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.69% | 1.62% |
Correlation
The correlation between CAM and FMUN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. FMUN — Ранг доходности на риск
CAM
FMUN
Сравнение CAM c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.28 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и FMUN
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -3.21% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.66% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.82% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 3.12% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 4.06% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 4.06% | -1.94% |
Сравнение комиссий CAM и FMUN
CAM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и FMUN
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and FMUN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.25% for CAM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для CAM и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор