Сравнение CALM с NEU
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and NEU (NewMarket Corporation) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CALM returned 9.86%/yr vs 9.57%/yr for NEU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и NEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у NEU с доходностью 21.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CALM имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции NEU немного отстают с 9.57%.
CALM
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 9.86%
NEU
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 20.27%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам CALM и NEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -0.54% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
NEU NewMarket Corporation | 21.88% | 32.28% | -1.45% | 79.15% | -6.70% | -11.93% | -16.48% | 20.01% | 5.52% | -4.69% |
Correlation
The correlation between CALM and NEU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$14.48
NEU:
$58.30
CALM:
5.39
NEU:
14.29
CALM:
0.00
NEU:
0.50
CALM:
1.08
NEU:
2.18
CALM:
$3.46B
NEU:
$2.69B
CALM:
$1.17B
NEU:
$842.26M
CALM:
$1.05B
NEU:
$648.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. NEU — Ранг доходности на риск
CALM
NEU
Сравнение CALM c NEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и NewMarket Corporation (NEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | NEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.90 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1.74 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и NEU
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки NEU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и NEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -95.01% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -32.77% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -32.77% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -32.77% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -40.66% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.17% | -3.68% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -28.24% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.95% | 16.91% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и NEU
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 6.31%, в то время как у NewMarket Corporation (NEU) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.24% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 25.87% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 31.15% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.61% | 26.35% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 25.05% | +6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и NEU
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности NEU в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.15% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
NEU NewMarket Corporation | 1.38% | 1.64% | 1.89% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и NEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и NewMarket Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и NEU
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
NEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
NEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and NEU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEU has higher volatility (7.24%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs NEU's -95.01%.
NEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и NEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор