Сравнение CALI с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
CALI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CALI и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALI и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALI и ZTAX
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
CALI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
CALI
ZTAX
Сравнение CALI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 0.21 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 0.49 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.08 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 0.52 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 1.39 | +14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.21 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 0.22 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между CALI и ZTAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и ZTAX
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CALI и ZTAX
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -15.33% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -10.47% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.92% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.87% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 3.92% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и ZTAX
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 9.47% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 24.05% | -23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 25.93% | -24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 27.25% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 27.25% | -26.12% |