Сравнение CALI с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
CALI и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALI и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALI и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALI и VTES
CALI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CALI vs. VTES — Ранг доходности на риск
CALI
VTES
Сравнение CALI c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.91 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.43 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.28 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 7.30 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.91 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 1.79 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между CALI и VTES составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и VTES
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок CALI и VTES
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -2.42% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -1.59% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.09% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.48% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.49% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и VTES
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.68% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 0.97% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 1.82% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 1.75% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 1.75% | -0.62% |