PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALI с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALI с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

CALI и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CALI и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALI и TAXX

2026 (YTD)20252024
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.43%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий CALI и TAXX

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

CALI vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALI c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALITAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.00

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.77

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

4.33

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

13.71

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALI vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALITAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

2.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между CALI и TAXX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALI и TAXX

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TAXX в 3.62%

TTM202520242023
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALI и TAXX

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

CALITAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-0.91%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-0.91%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.64%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.15%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.29%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CALI и TAXX

Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALITAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.43%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.89%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

1.91%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

1.62%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

1.62%

-0.49%