Сравнение CALI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CALI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.30% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALI и IVV
CALI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CALI vs. IVV — Ранг доходности на риск
CALI
IVV
Сравнение CALI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.97 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.49 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.53 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 7.32 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.97 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.42 | +2.34 |
Корреляция
Корреляция между CALI и IVV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и IVV
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.57% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CALI и IVV
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -55.25% | +54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -12.06% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.26% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.85% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.53% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и IVV
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 5.30% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 9.45% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 18.31% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 16.89% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 18.04% | -16.91% |