PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALI с DFNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALI с DFNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM).

CALI и DFNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CALI и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALI и DFNM

2026 (YTD)202520242023
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у DFNM с доходностью 0.29%.

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Dimensional National Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR
Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB

Сравнение комиссий CALI и DFNM

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFNM в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

CALI vs. DFNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALI c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALIDFNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.46

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.83

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.72

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

5.97

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALI vs. DFNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DFNM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALIDFNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.46

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.50

+2.28

Корреляция

Корреляция между CALI и DFNM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALI и DFNM

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DFNM в 2.96%

TTM20252024202320222021
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%

Просадки

Сравнение просадок CALI и DFNM

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и DFNM.

Загрузка...

Показатели просадок

CALIDFNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-6.99%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-2.34%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.35%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.01%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.67%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CALI и DFNM

Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALIDFNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.87%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

1.23%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

2.62%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

2.57%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

2.57%

-1.44%