Сравнение CALF с EPSV
CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. CALF is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, CALF returned 40.15% vs 42.87% for EPSV. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CALF charges 0.59%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.
Доходность
Сравнение доходности CALF и EPSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 25.64%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 30.85%.
CALF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 20.69%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.66%
EPSV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 19.16%
- С начала года
- 30.85%
- 1 год
- 42.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.51M | $26.90M | $25.92M | |
| $59.68K | $35.33K | $26.56K |
Сравнение доходности по годам CALF и EPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 25.64% | 25.08% |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 30.85% | 22.17% |
Correlation
The correlation between CALF and EPSV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between CALF and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CALF и EPSV
Секторы
CALF
EPSV
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Технологии
CALF
EPSV
Потребительский циклический сектор
CALF
EPSV
Энергетика
CALF
EPSV
Здравоохранение
CALF
EPSV
Промышленность
CALF
EPSV
Коммуникационные услуги
CALF
EPSV
-
Потребительский защитный сектор
CALF
EPSV
Сырьевые материалы
CALF
EPSV
Недвижимость
CALF
EPSV
Финансовые услуги
CALF
EPSV
Коммунальные услуги
CALF
-
EPSV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALF vs. EPSV — Ранг доходности на риск
CALF
EPSV
Сравнение CALF c EPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALF | EPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 4.82 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 16.45 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALF и EPSV
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и EPSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALF | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -8.93% | -38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -8.93% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.48% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -1.68% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.61% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и EPSV
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALF | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.63% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 13.21% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 18.04% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 18.05% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 18.05% | +7.84% |
Сравнение комиссий CALF и EPSV
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и EPSV
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EPSV в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.09% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 2.20% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALF and EPSV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (5.54%) compared to EPSV (4.63%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs EPSV's -8.93%.
On 1-year performance, EPSV leads with 42.87% vs 40.15% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPSV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 42.87% return vs 40.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.
EPSV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.09% for CALF.
They also come from different issuers: Pacer and Harbor. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.88% for EPSV.
CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALF и EPSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор