Сравнение CAIQ с SMST
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. CAIQ is passively managed, while SMST is actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CAIQ charges 0.74%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -5.14%.
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 33.85% |
Correlation
The correlation between CAIQ and SMST is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. SMST — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение CAIQ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и SMST
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -99.25% | +90.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -96.27% | +94.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -90.74% | +89.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 146.32% | -132.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 167.25% | -153.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 167.25% | -153.57% |
Сравнение комиссий CAIQ и SMST
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и SMST
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and SMST have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for SMST.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Defiance. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор