Сравнение CAIQ с BALQ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. CAIQ is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 16.22%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | -0.45% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 16.22% | -0.49% |
Correlation
The correlation between CAIQ and BALQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAIQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.75 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и BALQ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -11.79% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -5.62% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.38% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 19.34% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 19.34% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 19.34% | -5.19% |
Сравнение комиссий CAIQ и BALQ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и BALQ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности BALQ в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.85% | 0.95% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CAIQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 4.85% for BALQ.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор