PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%12.82%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AMINXCAIFX с MDDVXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AFNIXCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий CAIFX и VHYAX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CAIFX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.18

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.68

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.69

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

7.45

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между CAIFX и VHYAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и VHYAX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и VHYAX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-35.14%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.30%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-15.87%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.84%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.56%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и VHYAX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 3.72% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.01%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.19%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

14.01%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

18.11%

-7.24%