PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds. CAIFX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.17%/yr vs 13.22%/yr for VDADX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAIFX показывает доходность 7.86%, а VDADX немного ниже – 7.70%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.22% соответственно.

CAIFX

1 день
0.57%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.75%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
8.17%

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.86%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between CAIFX and VDADX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.85

The correlation between CAIFX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с MDDVXCAIFX с GSPAXCAIFX с GSAKXCAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

CAIFX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.05

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.98

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.61

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

10.51

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и VDADX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-31.70%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.93%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-14.95%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-20.42%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-31.70%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.41%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.96%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и VDADX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.31%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

7.65%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

10.07%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

14.27%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

16.20%

-5.32%

Сравнение комиссий CAIFX и VDADX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и VDADX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.42%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CAIFX and VDADX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIFX has higher volatility (2.47%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs VDADX's -31.70%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор