PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с GFFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) are both mutual funds - CAIFX is a Dividend fund actively managed by American Funds, while GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.14%/yr vs 16.12%/yr for GFFFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.40%/yr for GFFFX.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у GFFFX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 8.14% против 16.12% соответственно.

CAIFX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.38%
1 год
18.09%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.14%

GFFFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.23%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.82%
1 год
24.96%
3 года*
25.07%
5 лет*
12.31%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.59%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		9.30%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Correlation

The correlation between CAIFX and GFFFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.80

The correlation between CAIFX and GFFFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с GSPAXCAIFX с MDDVXCAIFX с GSAKXCAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с FCNTXGFFFX с SPYGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с VOOG

Доходность на риск

CAIFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXGFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.68

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.32

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.86

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

7.26

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.68

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.81

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и GFFFX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и GFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-36.26%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-13.74%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-21.55%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-36.26%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-36.26%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.12%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.57%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.51%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 2.46%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.84%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

11.66%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

15.17%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

20.25%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

19.69%

-8.81%

Сравнение комиссий CAIFX и GFFFX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и GFFFX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности GFFFX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.44%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		10.02%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Часто задаваемые вопросы

CAIFX and GFFFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFFFX has higher volatility (3.84%) compared to CAIFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs GFFFX's -36.26%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и GFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор