Сравнение CAIFX с FDGDX
CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CAIFX returned 8.77%/yr vs 15.00%/yr for FDGDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и FDGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у FDGDX с доходностью 17.18%.
CAIFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.17%
FDGDX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIFX и FDGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.86% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 13.01% |
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 17.18% | 21.56% | 26.30% | 16.72% | -12.54% | 27.06% | 1.32% | 27.67% | -7.58% | 17.77% |
Correlation
The correlation between CAIFX and FDGDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between CAIFX and FDGDX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIFX vs. FDGDX — Ранг доходности на риск
CAIFX
FDGDX
Сравнение CAIFX c FDGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | FDGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.30 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 18.64 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | FDGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.16 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и FDGDX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке FDGDX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и FDGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIFX | FDGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -38.44% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -10.23% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -21.70% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -21.70% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.43% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.25% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и FDGDX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIFX | FDGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.66% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 11.14% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 13.92% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 17.06% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 19.40% | -8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и FDGDX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, тогда как FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.42% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIFX and FDGDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGDX has higher volatility (3.66%) compared to CAIFX (2.47%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs FDGDX's -38.44%.
FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIFX и FDGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор