PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.93% соответственно.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AMINXCAIFX с PJDZXCAIFX с MDDVXCAIFX с NFJCAIFX с AFNIXCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий CAIFX и EXG

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

CAIFX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.03

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.55

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.32

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

5.81

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между CAIFX и EXG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и EXG

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и EXG

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-58.45%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-14.28%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-27.82%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-45.36%

+20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-8.37%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.68%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.23%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и EXG

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.47%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

10.65%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

18.36%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

17.38%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

19.94%

-9.07%