PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с ABNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) are both mutual funds - CAIFX is a Dividend fund actively managed by American Funds, while ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.14%/yr vs 1.90%/yr for ABNFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.35%/yr for ABNFX.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции CAIFX превзошли акции ABNFX по среднегодовой доходности: 8.14% против 1.90% соответственно.

CAIFX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.38%
1 год
18.09%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.14%

ABNFX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.35%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.59%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.07%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Correlation

The correlation between CAIFX and ABNFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.02

Over the past year, CAIFX and ABNFX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с GSPAXCAIFX с GSAKXCAIFX с MDDVXCAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с SCHZABNFX с FIPDXABNFX с IUSBABNFX с FBNDX

Доходность на риск

CAIFX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXABNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.27

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.92

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.62

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

4.83

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ABNFX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.27

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и ABNFX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и ABNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-17.69%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-3.09%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-6.12%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-17.65%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-17.69%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.18%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.29%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.04%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и ABNFX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.38%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

2.82%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

3.95%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

5.96%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

4.89%

+5.99%

Сравнение комиссий CAIFX и ABNFX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии ABNFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и ABNFX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности ABNFX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.39%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.44%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Часто задаваемые вопросы

CAIFX and ABNFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIFX has higher volatility (2.46%) compared to ABNFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs ABNFX's -17.69%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и ABNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор