Сравнение CAIE с FIYY
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while FIYY is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 3.28% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between CAIE and FIYY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. FIYY — Ранг доходности на риск
CAIE
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAIE c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и FIYY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -2.51% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.91% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.50% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 4.95% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 4.95% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 4.95% | +6.84% |
Сравнение комиссий CAIE и FIYY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и FIYY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and FIYY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Calamos and GraniteShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор