Сравнение CAIE с CPSP
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. CAIE is passively managed, while CPSP is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.30%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.30% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CAIE and CPSP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CPSP — Ранг доходности на риск
CAIE
CPSP
Сравнение CAIE c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 3.21 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CPSP
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -1.73% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.08% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 1.41% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 2.37% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 2.37% | +9.54% |
Сравнение комиссий CAIE и CPSP
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CPSP
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CPSP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.00% for CPSP.
CAIE is categorized as Derivative Income, while CPSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор