PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAGS.TO с ZSDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAGS.TO с ZSDB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) and ZSDB.TO (BMO Short-Term Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, CAGS.TO returned 3.36% vs 0.48% for ZSDB.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAGS.TO и ZSDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAGS.TO показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у ZSDB.TO с доходностью 0.91%.

CAGS.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.89%
С начала года
1.21%
1 год
3.36%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

ZSDB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.91%
1 год
0.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAGS.TO и ZSDB.TO

2026 (YTD)202520242023
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		1.21%3.95%6.07%0.20%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.91%1.23%6.02%0.38%

Correlation

The correlation between CAGS.TO and ZSDB.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Часто сравнивают с CAGS.TO:
CAGS.TO с ZSU.TOCAGS.TO с RCDB.NEOCAGS.TO с VXM-B.TOCAGS.TO с EHE.TOCAGS.TO с VSC.TOCAGS.TO с CEQP.TOCAGS.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с ZEB.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

CAGS.TO vs. ZSDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGS.TO
Ранг доходности на риск CAGS.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAGS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAGS.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAGS.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAGS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGS.TO c ZSDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGS.TOZSDB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.15

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.18

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.15

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

0.28

+7.37

CAGS.TO vs. ZSDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAGS.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ZSDB.TO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAGS.TO и ZSDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAGS.TO и ZSDB.TO

Максимальная просадка CAGS.TO за все время составила -11.60%, что больше максимальной просадки ZSDB.TO в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGS.TO и ZSDB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGS.TOZSDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.60%

-3.20%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-3.20%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.80%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.66%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.74%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAGS.TO и ZSDB.TO

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CAGS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGS.TOZSDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.51%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

3.28%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

2.77%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

2.77%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGS.TO и ZSDB.TO

Дивидендная доходность CAGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности ZSDB.TO в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		3.28%3.16%3.37%2.62%2.61%1.96%2.59%2.83%2.72%1.06%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.35%1.29%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAGS.TO and ZSDB.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAGS.TO и ZSDB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор