Сравнение CAGS.TO с CEQP.TO
CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) and CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CAGS.TO is a Short-Term Bond fund managed by CI, while CEQP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAGS.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGS.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGS.TO и CEQP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGS.TO CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF | 0.78% |
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.25% |
Correlation
The correlation between CAGS.TO and CEQP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGS.TO vs. CEQP.TO — Ранг доходности на риск
CAGS.TO
CEQP.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAGS.TO c CEQP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGS.TO | CEQP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGS.TO и CEQP.TO
Максимальная просадка CAGS.TO за все время составила -11.60%, что больше максимальной просадки CEQP.TO в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGS.TO и CEQP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGS.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.60% | -8.33% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.06% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.69% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGS.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGS.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 16.21% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 16.21% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 16.21% | -11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGS.TO и CEQP.TO
Дивидендная доходность CAGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CEQP.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGS.TO CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF | 3.28% | 3.16% | 3.37% | 2.62% | 2.61% | 1.96% | 2.59% | 2.83% | 2.72% | 1.06% |
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAGS.TO and CEQP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAGS.TO is categorized as Short-Term Bond, while CEQP.TO is Diversified Portfolio.
Подберите оптимальное распределение для CAGS.TO и CEQP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор