PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAGS.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAGS.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - CAGS.TO is a Short-Term Bond fund managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Over the past 5 years, CAGS.TO returned 2.15%/yr vs 17.74%/yr for VXM-B.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAGS.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAGS.TO показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.43%.

CAGS.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.89%
С начала года
1.21%
1 год
3.36%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.43%
1 год
30.35%
3 года*
27.04%
5 лет*
17.74%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAGS.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		1.21%3.95%6.07%5.02%-4.30%-1.22%4.47%4.33%1.41%0.49%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.43%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%-10.23%9.77%-11.40%9.28%

Correlation

The correlation between CAGS.TO and VXM-B.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.03

The correlation between CAGS.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с CAGS.TO:
CAGS.TO с ZSU.TOCAGS.TO с RCDB.NEOCAGS.TO с EHE.TOCAGS.TO с VSC.TOCAGS.TO с CEQP.TOCAGS.TO с CMNY.TOCAGS.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

CAGS.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGS.TO
Ранг доходности на риск CAGS.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAGS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAGS.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAGS.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAGS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGS.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGS.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.25

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.08

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.95

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

10.62

-2.97

CAGS.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAGS.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM-B.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAGS.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAGS.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка CAGS.TO за все время составила -11.60%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGS.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGS.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.60%

-38.71%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-10.33%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-13.31%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-22.12%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.62%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-7.77%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.87%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CAGS.TO и VXM-B.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) составляет 0.71%, в то время как у CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CAGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGS.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.78%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

11.20%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

13.58%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

13.78%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

15.11%

-10.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGS.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность CAGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VXM-B.TO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		3.28%3.16%3.37%2.62%2.61%1.96%2.59%2.83%2.72%1.06%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CAGS.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAGS.TO is categorized as Short-Term Bond, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAGS.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор