Сравнение CAGE с TLTX
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CAGE is a Derivative Income fund actively managed by Calamos, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам CAGE и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.67% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -2.62% |
Correlation
The correlation between CAGE and TLTX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. TLTX — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение CAGE c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и TLTX
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, примерно равная максимальной просадке TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -6.35% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.34% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.41% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 9.28% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 9.25% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 9.25% | +11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и TLTX
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.02% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE and TLTX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 0.00% for CAGE.
CAGE is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Global X.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор