Сравнение CAGE с CVRT
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CAGE is a Derivative Income fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 35.67%
- 6 месяцев
- 34.59%
- 1 год
- 63.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и CVRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.75% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 12.02% |
Correlation
The correlation between CAGE and CVRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVRT
Сравнение CAGE c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и CVRT
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -20.71% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.87% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -3.11% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и CVRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 22.79% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.27% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.27% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и CVRT
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.48% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE and CVRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for CAGE.
CAGE is categorized as Derivative Income, while CVRT is Convertible Bonds.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор