PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с VIOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.90%/yr vs 17.57%/yr for VIOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 24.50%.

CAFG

1 день
0.91%
1 месяц
3.24%
С начала года
30.28%
6 месяцев
27.33%
1 год
37.55%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOG

1 день
1.30%
1 месяц
6.32%
С начала года
24.50%
6 месяцев
20.81%
1 год
35.20%
3 года*
17.57%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и VIOG

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		30.28%0.17%6.95%21.26%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		24.50%5.40%9.23%18.13%

Correlation

The correlation between CAFG and VIOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.92

The correlation between CAFG and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и VIOG

Секторы
CAFG
VIOG

Технологии

35.1%
19.7%

Здравоохранение

24.5%
14.6%

Промышленность

15.0%
19.5%

Энергетика

8.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.3%

Сырьевые материалы

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Финансовые услуги

-

13.7%

Недвижимость

-

6.6%

Технологии

CAFG
35.1%
VIOG
19.7%

Здравоохранение

CAFG
24.5%
VIOG
14.6%

Промышленность

CAFG
15.0%
VIOG
19.5%

Энергетика

CAFG
8.9%
VIOG
4.1%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
VIOG
10.9%

Коммуникационные услуги

CAFG
2.9%
VIOG
2.7%

Потребительский защитный сектор

CAFG
2.7%
VIOG
3.3%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
VIOG
3.1%

Коммунальные услуги

CAFG
1.1%
VIOG
1.7%

Финансовые услуги

CAFG

-

VIOG
13.7%

Недвижимость

CAFG

-

VIOG
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с COWZCAFG с AVUVCAFG с SMCF
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Доходность на риск

CAFG vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFGVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.97

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.87

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.92

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

13.50

+1.78

CAFG vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAFG и VIOG

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-41.73%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.03%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-27.35%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.59%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и VIOG

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.41%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.07%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.94%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

21.54%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

22.85%

-3.32%

Сравнение комиссий CAFG и VIOG

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и VIOG

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VIOG в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.31%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.77%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CAFG and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (5.41%) compared to CAFG (4.83%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs VIOG's -41.73%.

On 3-year performance, VIOG leads with 17.57% vs 15.90% for CAFG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIOG has performed better with a 17.57% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

VIOG has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.31% for CAFG.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.15% for VIOG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор