Сравнение CAFG с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
CAFG и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 3.68%.
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и VIOG
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Доходность на риск
CAFG vs. VIOG — Ранг доходности на риск
CAFG
VIOG
Сравнение CAFG c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.42 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и VIOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и VIOG
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VIOG в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и VIOG
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -41.73% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.82% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.05% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.69% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.43% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и VIOG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 7.37% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.22% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.07% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.01% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.53% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.82% | -3.07% |