Сравнение CAFG с QSML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML).
CAFG и QSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и QSML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и QSML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 7.79% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у QSML с доходностью -2.60%.
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и QSML
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QSML в 0.38%.
Доходность на риск
CAFG vs. QSML — Ранг доходности на риск
CAFG
QSML
Сравнение CAFG c QSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | QSML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.04 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и QSML составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и QSML
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QSML в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и QSML
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки QSML в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и QSML.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -28.54% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.44% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -7.80% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.31% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.92% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и QSML
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.20% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 12.95% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.86% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.25% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.25% | -1.50% |