PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 15.29%/yr for PTNQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и PTNQ

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%21.26%

Correlation

The correlation between CAFG and PTNQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.60

The correlation between CAFG and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и PTNQ

Секторы
CAFG
PTNQ

Технологии

30.8%
53.2%

Промышленность

19.3%
4.3%

Здравоохранение

18.8%
5.3%

Энергетика

13.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

CAFG
30.8%
PTNQ
53.2%

Промышленность

CAFG
19.3%
PTNQ
4.3%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
PTNQ
5.3%

Энергетика

CAFG
13.4%
PTNQ
0.5%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
PTNQ
12.9%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
PTNQ
16.1%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
PTNQ
4.8%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
PTNQ
1.1%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
PTNQ
1.4%

Финансовые услуги

CAFG

-

PTNQ
0.3%

Недвижимость

CAFG

-

PTNQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

CAFG vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.06

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.72

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.72

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

9.24

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CAFG и PTNQ

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-28.07%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.76%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-14.19%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.69%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.46%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и PTNQ

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеют волатильность 4.61% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.47%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.56%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

12.89%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.37%

+3.20%

Сравнение комиссий CAFG и PTNQ

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и PTNQ

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and PTNQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs PTNQ's -28.07%.

On 3-year performance, CAFG leads with 15.59% vs 15.29% for PTNQ. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 15.59% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.65% for PTNQ.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор