PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAFG с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

CAFG и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAFG и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAFG и MMSC

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.16%0.17%6.95%20.44%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий CAFG и MMSC

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

CAFG vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.20

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.75

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.25

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.91

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.20

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.15

+0.47

Корреляция

Корреляция между CAFG и MMSC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и MMSC

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и MMSC

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFGMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-40.82%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.17%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-8.96%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-19.43%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.02%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и MMSC

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 7.37%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFGMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.83%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

18.10%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

26.45%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

24.53%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

24.53%

-4.78%