Сравнение CAF с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.06% соответственно.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и CPOAX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
CAF vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
CAF
CPOAX
Сравнение CAF c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.43 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.86 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.45 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.15 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.43 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CAF и CPOAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и CPOAX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и CPOAX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -84.57% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -28.37% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -70.73% | +21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -71.33% | +22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -31.61% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -39.31% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 11.09% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.10% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.93% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 33.54% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 39.87% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 33.91% | -12.01% |