Сравнение CAF с BGCBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и BGCBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и BGCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -3.81% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -6.09% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
BGCBX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и BGCBX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.
Доходность на риск
CAF vs. BGCBX — Ранг доходности на риск
CAF
BGCBX
Сравнение CAF c BGCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | BGCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.50 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.79 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.63 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 2.02 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.50 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.29 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между CAF и BGCBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и BGCBX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности BGCBX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.97% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и BGCBX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и BGCBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -59.07% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -15.88% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -32.77% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -38.61% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.98% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и BGCBX
Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеют волатильность 6.42% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.29% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 13.14% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 21.42% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 27.29% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 27.29% | -5.39% |