PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEZX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAEZX с SMGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAEZX (Columbia Acorn European Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - CAEZX is a Europe Equities fund managed by Columbia, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CAEZX returned 9.13%/yr vs 14.86%/yr for SMGIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAEZX charges 1.19%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности CAEZX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn European Fund (CAEZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAEZX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CAEZX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 14.86% соответственно.

CAEZX

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.41%
С начала года
3.92%
6 месяцев
3.97%
1 год
8.60%
3 года*
10.57%
5 лет*
0.77%
10 лет*
9.13%

SMGIX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.65%
С начала года
6.74%
6 месяцев
5.70%
1 год
20.47%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.34%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAEZX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEZX
Columbia Acorn European Fund		3.92%24.00%-4.20%25.11%-38.02%21.76%23.09%46.34%-18.57%38.37%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.74%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between CAEZX and SMGIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.65

The correlation between CAEZX and SMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn European Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с CAEZX:
CAEZX с AEDAXCAEZX с DFCSXCAEZX с CMIUXCAEZX с UEPIXCAEZX с VEUSXCAEZX с ESMAXCAEZX с CEE
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с SNPESMGIX с CMNWXSMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Доходность на риск

CAEZX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEZX
Ранг доходности на риск CAEZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEZX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEZX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn European Fund (CAEZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAEZXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.69

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.30

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.20

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

8.76

-6.16

CAEZX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEZX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SMGIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEZX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAEZX и SMGIX

Максимальная просадка CAEZX за все время составила -50.98%, примерно равная максимальной просадке SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEZX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAEZXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-50.62%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.99%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-19.92%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.98%

-32.20%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.98%

-32.45%

-18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.37%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.73%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.50%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEZX и SMGIX

Текущая волатильность для Columbia Acorn European Fund (CAEZX) составляет 4.97%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CAEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAEZXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.52%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.24%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.04%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

19.10%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

19.00%

+1.70%

Сравнение комиссий CAEZX и SMGIX

CAEZX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEZX и SMGIX

Дивидендная доходность CAEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.62%, что больше доходности SMGIX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEZX
Columbia Acorn European Fund		20.62%20.97%2.67%0.84%0.00%0.40%0.45%1.04%0.77%1.26%1.10%1.57%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.92%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

CAEZX and SMGIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMGIX has higher volatility (5.52%) compared to CAEZX (4.97%). In terms of maximum drawdown, CAEZX dropped -50.98% vs SMGIX's -50.62%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAEZX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор